До конца года лицензий могут лишиться 60 российских банков

По итогам исследования "Прогноз развития банковского сектора в 2018 году: кризис бизнес-модели" аналитики "Эксперт РА" сделали выводы, что четверть российских банков имеют неэффективные бизнес-модели. По этой причине процесс оздоровления банковского сектора остается незавершенным. Велика вероятность, что слабые игроки уйдут с рынка до конца года: это минимум 60 финансовых учреждений, пять из которых по размерам активов входят в топ-50, сообщает РБК.

В минувшем месяце возглавляющая ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в 2017-м регулятором завершена основная работа по оздоровлению системы, но проблемы все же имеются, грозящие крахом отдельным банкам. Ранее аналитики АКРА также прогнозировали сохранение нервозности в банковском секторе России на протяжении 2018 года из-за снижения доверия и увеличения в системе доли государства.

Зачистка продолжится

Агентство "Эксперт РА" анализировало ситуацию с жизнеспособностью и прибыльностью банков за несколько лет, начиная 2013-го. Именно в том году Набиуллина возгласила ЦБ и практически сразу инициировала чистку финансового сектора. Процесс обернулся массовым отзывом лицензий.

"Оздоровление банковского сектора считать завершенным еще преждевременно, поскольку с 2013 года доля убыточных банков с неэффективной бизнес-моделью выросла с 10 до 25%, - констатирует "Эксперт РА" и добавляет, что в 2018-м ожидается ускорение темпа лишения банков лицензий.

[image3]

Аналитики агентства связывают проблемы банковского бизнеса с рядом причин, ключевые из которых:

• невозможность размещать деньги в доходные активы;
• перспектива утраты доступа к основному бизнесу;
• недостаток капитала для покрытия убытков по кредитам.

Эти факторы в итоге обернутся применением к "отстающим" регулятивных действий в виде отзыва лицензии либо санации, считают эксперты.

В 2018-м в зоне риска будут кредитные организации, которые не смогут адаптироваться к парадигме риск-ориентированного надзора, не сделают свою политику менее рискованной, а уровни резервирования – адекватными.

"Наиболее неустойчивыми будут кэптивные банки со слабым корпоративным управлением, а также банки с повышенной зависимостью бизнеса от одного источника дохода, узкой группы клиентов либо экономической конъюнктуры отдельного региона или отрасли", - отмечают авторы исследования.

По мнению старшего директора Fitch Ratings Александра Данилова, отзывы лицензии не окажут значительного влияния на отрасль. Это обусловлено тем, что в основном жесткие меры будут применяться к мелким банкам, участие которых невелико в общей системе.

Зоны риска

В нынешнем году главными причинами для отзыва лицензий будут нарушения требований законодательства в части отмывания средств, а также планы регулятора по ограничению числа участников, обладающих  правом на выдачу банковских гарантий по госконтрактам, чему поспособствует введение требований по кредитному рейтингу.

По прогнозам младшего директора "Эксперт РА" Людмилы Кожекиной, на каждый из факторов придется до 40% отзывов лицензий. Но это касается исключительно небольших банков, не входящих в топ-50.

С 1 июня 2018 года должно вступить в силу требование 267-ФЗ, согласно которому банки, выдающие гарантии по 44-ФЗ, должны соответствовать установленному уровню рейтинга, присвоенного агентством из реестра кредитных рейтинговых агентств. В рамках порядка, действовавшего до последнего времени, требование о рейтинговой оценке банка, предоставляющего госгарантии, не применялось, напоминает РБК. В перечень банков, которые могли осуществлять эту деятельность, входило до 270 игроков.

Проектом правительственного постановления предусмотрено установления минимального уровня рейтинга для предоставления госгарантий на уровне BBB-.

"Это достаточно высокий уровень рейтинга, он учитывает в том числе диверсификацию бизнеса банка, — поясняет Кожекина. — Из числа банков-монолайнеров только два игрока соответствуют этому требованию".

В результате порядка трех десятков банков, бизнес которых базируется на предоставлении госгарантий, окажутся отрезанными от основного источника прибыли, что обострит вопрос поиска иных возможностей получать доход, считает эксперт.

Управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев поясняет, что предоставление гарантий по госконтрактам – весьма выгодно, поэтому долю комиссионного дохода стараются увеличивать все банки.

"При этом у ряда небольших игроков это направление действительно занимает значительную долю бизнеса, — говорит Самиев. — Если такой банк лишится возможности работы в этом сегменте, его жизнеспособность будет зависеть от того, удастся ли ему найти альтернативу, в то время как выбор доступных вариантов для таких игроков ограничен".

Ко второй зоне риска следует отнести участников рынка с избыточной ликвидностью, не сумевших разместить ее в доходные активы.

"С начала 2016 года число банков, вынужденных в ущерб доходности размещать средства на межбанковском рынке и депозиты в ЦБ, выросло почти в три раза, до 170, что составляет около трети от их общего количества", - подсчитали авторы исследования "Эксперт РА".

По итогам 2017-го доходность таких банков составила лишь 3,7%, тогда как в целом по сектору цифра более впечатляющая - 8,3%. Без наличия четкой стратегии по наращиванию доходов ведение легального банковского бизнеса теряет привлекательность, что в итоге лишь ускорит темпы отзыва лицензий, в т.ч. из-за нарушения антиотмывочного законодательства, считает Кожекина.

Павел Самиев солидарен с ее мнением, называя данную проблему актуальной для небольших кэптивных банков, бизнес-модель которых не позволяет им получать доходы в сложившихся условиях. Из-за снижения процентных доходов у них нет возможности развивать выгодные направления бизнеса по причине высокой стоимости привлечения.

Проблемы крупных игроков

Из крупнейших отечественных банков под угрозой утраты лицензий находятся пять финансовых организаций. Аналитики "Эксперт РА" не называют претендентов, но главную их проблему видят в недостаточном уровне капитала для покрытия кредитных рисков.

В агентстве подсчитали: с 2014-го доля дефолтных ссуд в общем кредитном портфеле выросла на 4 п.п. и достигла 10%. В 2017-м сформированные объемы резервов вдвое превысили показатели предыдущего года, но они все равно не способны покрыть даже проблемные займы с риском невозврата 51-70%, не говоря уже о безнадежных (71-100%).

Без учета проходящих санацию Промсвязьбанка, Бинбанка, "ФК Открытие", объем резервирования по итогам 2017-го сократился на 23%. Агентство оценивает нынешнюю долю потенциально рискованных ссуд с низким уровнем резервирования – минимум в 7,5% от общего кредитного портфеля банков.

[image2]

С лета минувшего года Банк России начал применять новую схему санации с собственным участием в качестве инвестора. Специально для этого был создан Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Эта схема уже применялась для оздоровления трех кредитных организаций:

• "ФК Открытие" - 29 августа;
• Бинбанк – 21 сентября;
• Промсвязьбанк – 15 декабря.

Центробанк отмечал: у всех проходивших санацию через ФКБС учреждений причины ухудшения финансового состояния были фактически аналогичными:

• рискованная бизнес-модель;
• сделки с поглощением за счет заимствований;
• чрезмерное кредитование собственников без учета рисков.

Причем каждый из трех банков также являлся санатором проблемных кредитных учреждений.

Дополнительным фактором, который снизит устойчивость банков к покрытию кредитных рисков, является повышение ЦБ надбавок к достаточности капитала, пишет РБК. Так, в 2018-м число банков в зоне риска по запасу капитала (меньше 2% совокупного кредитного портфеля без учета безрисковых депозитов в ЦБ и межбанковского кредитования через центрального контрагента) вырастет почти в 2 раза на фоне повышения надбавок. С учетом надбавок с 1 января 2018-го в зоне риска оказались:

• по нормативу достаточности капитала Н1.0 ­— 29 банков,
• по нормативу достаточности базового капитала Н1.1 — 25 банков,
• по нормативу достаточности основного капитала Н1.2 — 39 банков.

[image1]

Эксперты оценивают долю проблемных банков из первой сотни по величине активов максимум в 10%. Но Александр Данилов считает, что более 10 банков из топ-100 могут ожидать проблемы, поскольку они выглядят довольно слабыми.

"Для них характерен низкий запас капитала, на грани нарушения буферов или самих нормативов, низкая маржа и прибыльность, и возможные проблемы с качеством активов, о чем может свидетельствовать в том числе большая величина начисленного, но не полученного от заемщиков процентного дохода", - констатирует Данилов.